المراجحة - الفوركس - الصيغ

وتنطوي المراجحة الثلاثية على وضع معاملات مقاصة بثلاثة عملات فوركس لاستغلال عدم كفاءة السوق في التجارة الحرة النظرية للمخاطر. في الممارسة العملية، هناك مخاطر كبيرة في التنفيذ في توظيف استراتيجية المثلثات الثلاثي أو أرب الثلاثي التي قد تجعل من الصعب الربح للتجار التجزئة. ومع ذلك، فإن معرفة الميكانيكا التحكيم الثلاثي يمكن أن تمكن تجار الفوركس لفهم أفضل كيف أسعار السوق التنظيم الذاتي. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الفهم إلى تطوير الاستراتيجية التي يمكن استغلالها من قبل تاجر التجزئة، نظرة خاطفة في مجال التحكيم الإحصائي. المفهوم المثلث المراجحة يرتبط ولكن متميزة عن أربطة التداول أو أزواج التداول. والتي قد تتعامل مع اثنين أو أكثر من أزواج العملات. على مستوى الفوركس بالتجزئة، يتم تداول أسعار العملات في أزواج العملات. هذا أمر مهم لأن صفقة الفوركس واحدة في الواقع تتضمن عملتين بمعدل واحد. ولا يقوم تاجر تجارة الفوركس بالتجزئة بشراء أو بيع أي عملة فعلية، بل يشتري أو يبيع سعرا متصالبا من المفترض أن يمثل تكلفة الشراء أو البيع من عملة إلى أخرى. من الناحية العملية، ونظرا لعدم تغير العملة الفعلية، فإن تداول زوج من العملات يشابه تداول الأسهم أو أي أداة مالية أخرى حيث يكون السعر المعروض قابلا للتنفيذ ويتم تحديد الربح أو الخسارة من خلال تقدير الأداة بعد الشراء أو استهلاك الأداة بعد بيع ناقص تكاليف المعاملات وتحمل. تري أرب رينغ إكسامبل مثال على خاتم المثلث الثلاثي هو الدولار الأمريكي (أوسد)، الجنيه الإسترليني (غبب)، واليورو (ور). أزواج العملات المشاركة في مثل هذه الفرصة المراجحة هي اليورو مقابل الدولار الأميركي، غبوسد و ورغب. لاحظ أن هذه الأزواج يمكن اعتبارها صيغة جبرية مع البسط والمقام. البسط باليورو مقابل اليورو هو اليورو أو اليورو، في حين أن القاسم في هذا الزوج هو الدولار الأمريكي (أوسد). تعمل هذه المعادلة إلى اليورو مقسوما على الدولار الأمريكي. تشكل أزواج العملات الثلاثة هذه حلقة ثلاثية أرب. باستخدام صيغة المثلثات المثلثة من الممكن إنشاء أزواج العملات الاصطناعية من الزوجين الآخرين في حلقة. على سبيل المثال يوروس غبوسد ورغبب. تذكر من الجبر الأساسي أنه عندما يتم ضرب اثنين من الكسور، والقيم القطرية متطابقة يمكن تجاوز أو القضاء عليها. في هذه الحالة الجنيه الإسترليني هو في البسط من زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، و الجنيه الإسترليني هو في المقام القاسم الزوج ورغب. عند ضرب هذين الزوجين، غبب في البسط يلغي غبب في المقام ويترك اليورو مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي فإن المعادلة يحل إلى اليورو مقابل الدولار الأمريكي (غبب) أوسد ور (غبب) يوروس. (غبب بين قوسين إلغاء). لإنهاء هذه الحلقة معينة، يمكن أيضا إنشاء أزواج الاصطناعية ل غبوسد و ورغب. غبوسد غبب ور ور أوسد. ليس هناك زوج ل غبديور حتى الزوج ورغب هو مقلوب رياضيا بقسمة 1 من قبل الزوج على النحو التالي: غبب 1 (ورغب). في هذا المثال يقوم اليورو في القاسم وفي البسط بإلغاء بعضهما البعض وترك الصيغة غبوسد غبب (ور) (ور) أوسد غبوسد. الصيغة الثالثة هي يوروغب ور أوسد أوسد غبب. مرة أخرى، ليس هناك أوسغبب لذلك مقلوب الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عن طريق اتخاذ 1 وتقسيمها من قبل الزوج ورغبب ور (أوسد) 1GBP (أوسد). يتم عكس الكسور في المقام ومضاعفة، وترك اليورو (أوسد) (أوسد) غبب ورغبب. وبهذه الطريقة يمكن إنشاء زوج اصطناعي من مثلث أو حلقة صالحة لكل من الأزواج الكامنة. لتلخيص أزواج الاصطناعية: التحكيم الثلاثي العملي إذا تم رسم هذه الصيغة سوف نلاحظ أنها تركز تقريبا حول الصفر ولكن في بعض الأحيان رحلات جادة من هذه القيمة. لعب الانحرافات للعودة هي لعبة من أسرع سريعة وحقا ليس هو هدف يمكن تحقيقه للتجار الفوركس التجزئة الذين يتاجرون من خلال تاجر الفوركس (المعروف أيضا باسم صانع السوق أو متجر دلو). إن محاولة هذا النوع من المراجحة المثلثة على وسطاء الفوركس بالتجزئة غير مشجعة بشكل عام في اتفاقيات العملاء، وعادة ما تؤدي إلى اتخاذ تدابير مضادة لتنفيذ وسيط لزيادة الانزلاق، وأوقات التعبئة البطيئة، وأحيانا عدم التعبئة على الإطلاق. لأن هذا النوع من خطر ثلاثي أرب خالية من الوقت حساسة للغاية، حتى تأخير صغير في وضع النظام يكفي لإبطال أي ربح محتمل. الأرباح من استراتيجية المثلثات المثلثة صغيرة ولكنها متسقة مع أولئك الذين أسرع إلى بقعة والعمل على عدم التوازن. ولكن تجدر الإشارة إلى أن المتأصلة في المثلث العملي الثلاثي هو خطر التنفيذ كبير. وهي مشكلة صارخة مع التنفيذ العملي لهذه الاستراتيجية خالية من المخاطر. قد تكون هناك بعض الفرص المتاحة على الفوركس إنز، ولكن هذا لا يزال لعبة من أسرع الكمون جدا و كولوكاتيون تلعب دورا كبيرا في تحديد من الأرباح من فرص المثلث المثلثات. مثال حساب ثلاثي المراجحة مثال على ذلك باستخدام ثلاثة أسعار: باستخدام الصيغة أعلاه (يوروس - EURGBP غبوسد 0) لدينا: 1.4169 - 0.8821 1.60655 0 الذي يبسط إلى -0.000237755 0. من الواضح أن هناك تباين صغير بين سعر التوازن النظري للصفر و السعر الفعلي -0.00024 (مدورة). ومع ذلك، نظرا لأن ثلاثة أزواج تنطوي على التناقض 2.4 نقطة قد لا تكون قادرة على التغلب عليها إذا تم التعامل مع جميع الأزواج الثلاثة لمعاملة خالية من المخاطر المفترض. كما يأتي المشترون في سوق واحد ومحاولة وتقديم العروض، يتم دفع هذا الزوج من العملات من التوازن مع الآخرين. قد يعود زوج العملات إلى التوازن بإحدى طريقتين أساسيتين. إما أن زوج العملات الذي هو خارج التوازن يمكن أن تكون مربوطة مرة أخرى إلى التوازن، أو واحد أو كل من اثنين من أزواج أخرى يمكن أن تكون محجوبة لتحقيق التوازن مرة أخرى إلى ثالوث. أي زوج هو خارج التوازن والسؤال المشترك هو أن نتساءل كيف أقول الزوج الذي هو خارج التوازن في حالة المثلثات الثلاثي واحد الحل الممكن هو النظر في أزواج الاصطناعية التي تشكل أرب الثلاثي. نحن نعلم أن اليورو مقابل الدولار الأميركي ور غبب غبب أوسد. عندما يتم عمل الأرقام، نستنتج أن: 1.4169 لوت 1.417138. أو أن سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي (1.4169) أقل من سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (1.417138). وهذا قد يشير إلى أن اليورو مقابل الدولار الأميركي هو أقل من السعر بالنسبة لزوجين آخرين. لاحظ أن الرصيد من الرصيد لا يعني تلقائيا أن إعادة التوازن في المستقبل سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي على الرغم من أنه قد يؤدي إلى شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي من قبل المراجحين. ومن الممكن أيضا إذا كان هناك ما يكفي من المعروض من اليورو مقابل الدولار الأميركي لاستمرار الأسعار في الانخفاض بالنسبة للآخرين أو عدم الارتفاع بسرعة (في اتجاه صاعد)، ولكن الزوجين الآخرين اللحاق اليورو مقابل الدولار الأميركي بأقل من قيمتها للحفاظ على المثلث في التوازن. العمل بها اثنين من أزواج العملات الاصطناعية الأخرى نرى أنه في هذه الحالة غبوسد هو أعلى سعر من الاصطناعية. وأخيرا: يوروغب ور أوسد أوسد غبب أو 0.8821 غ 0.881952 مما يشير إلى أن اليورو مقابل الجنيه الإسترليني أيضا سعر أعلى من الاصطناعية. ملخص إستراتيجية المثلثات الثلاثية باختصار فمن الواضح أن اليورو مقابل الدولار الأميركي هو أقل سعر من زوج العملات الاصطناعية، في حين أن كلا من غبوسد و ورغب هي أعلى سعر من أزواج العملات الاصطناعية. مما يجعل الافتراض بأن أزواج العملات الاصطناعية تمثل قيمة حقيقية أو فعلية، فإنه سيكون من الواضح أن: اليورو مقابل الدولار الأميركي هو تحت القيمة 1.4169 - 1.417138 -0.00024 أو -2.4 نقطة غبوسد هو أكثر قيمة 1.60655 - 1.60628 0.00027 أو 2.7 نقطة ورغب هو أكثر من قيمة 0.8821 - 0.881952 0.000148 أو 1.48 نقطة وهكذا إذا تم بدء تجارة المثلثات المراجحة للعودة إلى المتوسط ​​الصفر، سيتم شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي، في حين سيتم بيع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار و اليورو مقابل الجنيه الإسترليني. بعد فحص حجم التباين، من الواضح أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هو أكثر من التوازن من الزوجين الآخرين (على الرغم من أن أكثر قليلا من اليورو مقابل الدولار الأميركي هو خارج التوازن)، لذلك قد يكون أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سوف يكون أولا أن يتم تسويتها مرة أخرى إلى خط. أو قد يكون أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هو الأكثر عرضة لمتوسط ​​انعكاس لجلب الثالوث مرة أخرى إلى الخط. يجب أن نتذكر أن الأسعار في الرسم أعلاه ليست أسعار بيداسك وعلى هذا النحو قد ينظر إلى فرصة أصغر بكثير (أو غير - موجودة) من وصفها. السؤال التالي للإجابة يتعلق بحجم كل زوج من العملات للتداول. قد تشير الغريزة الأولية إلى أن أحجام متساوية من شأنها أن توازن بين بعضها البعض، ولكن هذا ليس صحيحا. في الجزء التالي سوء إظهار لك لماذا. في المقال الثلاثي المثلث حجم الكثير أنا مناقشة كيفية تحديد أحجام زوج العملات الثلاثة لاستخدامها عند محاولة إنشاء التحوط المثالي في سيناريو التحكيم الثلاثي. أيضا التحقق من كيفية حساب المثلثات الثلاثي مع محاولة طرح أسعار. إذا كنت تبحث عن نقطة انطلاق لتطبيق مفهوم المراجحة لتطوير الاستراتيجية، اسمحوا لي أن أقترح أيضا مثيرة للاهتمام موضوع الفوركس مصنع: التحكيم الثلاثي. BREAKING أسفل المراجحة يوفر التحكيم آلية لضمان أن الأسعار لا تنحرف بشكل كبير عن القيمة العادلة لفترة طويلة فترات من الزمن. مع التقدم في التكنولوجيا، فقد أصبح من الصعب للغاية للاستفادة من أخطاء التسعير في السوق. لدى العديد من التجار أنظمة تداول محوسبة لمراقبة التقلبات في الأدوات المالية المماثلة. وعادة ما تتصرف أي إعدادات التسعير غير فعالة بسرعة، وغالبا ما يتم القضاء على فرصة في بضع ثوان. تعد المراجحة قوة ضرورية في السوق المالية. لفهم المزيد من هذا المفهوم، وقراءة التداول خلاف مع التحكيم. مثال بسيط للمراجحة كمثال بسيط على المراجحة، ضع في اعتبارك ما يلي. يتداول سهم الشركة X عند 20 في بورصة نيويورك، في حين أنه يتداول في نفس الوقت عند 20.05 في بورصة لندن. يمكن للمتداول شراء السهم في بورصة نيويورك وبيعه فورا لنفس الأسهم في بورصة لندن، حيث يحقق ربحا قدره 5 سنتات للسهم الواحد. يمكن للمتداول الاستمرار في استغلال هذه المراجحة حتى ينفد المتخصصون في بورصة نيويورك من المخزون من أسهم الشركة، أو حتى يقوم المتخصصون في بورصة نيويورك أو بورصة لندن بتعديل أسعارهم لمحو الفرصة. مثال على التضارب المعقد على الرغم من أن هذه ليست إستراتيجية المراجحة الأكثر تعقيدا في الاستخدام، إلا أن هذا المثال من المراجحة الثلاثي يكون أكثر صعوبة من المثال السابق. في المراجحة الثلاثية، يقوم المتداول بتحويل عملة واحدة إلى عملة أخرى في بنك واحد، ويحول العملة الثانية إلى عملة أخرى في مصرف ثان، وأخيرا يحول العملة الثالثة إلى الأصل في بنك ثالث. وسيكون للبنك نفس كفاءة المعلومات لضمان توافق أسعار صرف العملات، مما يتطلب استخدام مؤسسات مالية مختلفة لهذه الاستراتيجية. على سبيل المثال، افترض أنك تبدأ ب 2 مليون. ترون أنه في ثلاث مؤسسات مختلفة تتوفر أسعار صرف العملات التالية على الفور: المؤسسة 1: يوروسوسد 0.894 المؤسسة 2: الجنيه الإسترليني 1.276 المؤسسة 3: الجنيه الاسترليني 1.432 أولا، سوف تقوم بتحويل 2 مليون يورو إلى معدل 0.894، مما يتيح لك 1،788،000 يورو. بعد ذلك، سوف تأخذ 1،788،000 يورو وتحويلها إلى جنيه بمعدل 1.276، مما يتيح لك 1،401،254 جنيه. بعد ذلك، سوف تأخذ الجنيه وتحويلها مرة أخرى إلى الدولار الأمريكي بسعر 1.432، مما يتيح لك 2،006،596. سيكون الربح الإجمالي للمراجحة الخالية من المخاطر 6،596.